Premia 美國國庫浮息票據 ETF
(分派單位類別)

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重要通告

基金追踪其基礎指數的表現,而該指數並沒有將環境、社會和管治因素作為其主要投資重點。目前的披露是根據證監會的指引,並遵循管理人的氣候相關風險評估而作出。 管理人將就本披露的適用性和程度作定期評估。

重要通告: 投資涉及風險,包括損失本金。投資者在決定是否適合投資Premia美國國庫浮息票據ETF時,敬請參閱基金說明書及產品資料概要所載詳情,包括風險因素。投資者不應單靠本文件而作出投資決定。投資者應註意:

基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博美國浮動利率國債指數表現緊密相關的投資回報。

集中風險 / 美國市場集中風險
子基金的投資集中在單壹國家(即美國)和單壹發行人的債券。與投資組合較多元化的基金相比,子基金可能價值較為波動,亦較易受影響美國市場的不利經濟、政治、政策、外匯、流動性、稅務、法律或監管事件影響。子基金對美國國債的投資無須繳納美國預扣稅、所得稅或資本增值稅。

債券市場風險
浮動利率票據風險
浮動利率證券對利率變動的敏感度可能低於固定利率證券,但價值可能會下跌,對子基金的資產淨值造成負面影響,特別當票面利率追不上市場利率的升幅及上升速度時。浮動利率國債屬新設債券,仍未發展出具深度及流動性的市場,這種風險亦會因而加劇。FRN與同年期的固定利率國債相比,壹般於利率孳息曲線向下時收益率較低,而利率孳息曲線向上時收益率較高。

收入風險
當利率下滑,子基金的收入可能下跌,這是由於子基金持有的債務工具的利率為浮動或可變。

發行量有限的風險
美國財政部發行的FRN相對較新,供應量有限。概無任何擔保或保證:(i)子基金將能投資合宜金額的FRN、(ii)子基金將能以理想價格購買FRN、(iii)美國財政部將繼續發行FRN或(iv)FRN的交投將會活躍。如果任何或所有上述情況發生,將對子基金產生不利影響。

估值風險
基金工具的估值可能涉及不確定因素,而釐定亦涉及判斷性質。

信貸評級及下調評級風險
評級機構授予的信貸評級受到限制,並不時刻保證證券及/或發行人的信貸能力。管理人將可能或無法處置被下調評級的債務工具。

信貸風險及主權債務風險
債券或其他工具的發行人的財務狀況可能導致該發行人違約、無法支付到期利息或本金或未能履行其他義務,或導致該發行人被視為出現此等情況。此外,子基金對政府發行或擔保的證券的投資可能面對政治、社會及經濟風險,可能無法或不願償還到期本金及/或利息,或可能要求子基金參與此等債務的重組。子基金投資的價值可能會因發行人違約、子基金投資組合內投資的信貸評級變動及/或出現相關看法而快速變動,未必會有預警。

外匯及其他貨幣分派風險
子基金的基礎貨幣為美元,但部分單位以港元(除美元外)買賣。二級市場的投資者在二級市場買賣單位時,可能會由於港元與基礎貨幣匯率波動影響及匯率管制出現變動,因而承擔額外成本或損失。
投資者務請註意,所有單位將只會以基礎貨幣(美元)收取分派。倘有關單位持有人並無美元賬戶,單位持有人或須承擔與換算該等美元分派為港元或其他貨幣相關的費用及收費。

交易時段差異風險
由於指數成份債券的交易平臺可能會在子基金單位仍未定價時開市,因此子基金投資組合中證券的價值,可能會在投資者未能買賣子基金單位的日子出現改變。此外,由於交易時段差異的關係,在上述香港境外成立的交易平臺買賣的相關證券之市價未必能夠在香港聯交所的部分或全部交易時段內取得,這可能導致子基金的成交價偏離資產淨值。

美國稅項
美國非居民就1984年7月18日後發行的美國政府債務(如美國國庫券、票據和債券)所獲利息(「投資組合利息」義務)壹般豁免繳納美國預扣稅,但須向付款人提交W-8BEN表格。管理人有意代表子基金提交W8-BEN表格。此外,作為投資而持有的美國政府證券於出售時所得資本收益壹般亦可免除美國稅項。

為何選擇 3077 HK?

  1. 低信貸風險:投資於美國政府發行的一籃子浮動利率票據
  2. 極小利率風險: 基於3個月美國國庫券利率,每週重置相關證券的票面利率
  3. 具有成本效益: 經常性開支僅為每年 0.15% *
  4. 如欲了解更多此策略的資訊,請點擊此處
* 鑑於管理人補貼和暫免管理人費用,目前為每年 0.10%

投資目標及策略

本基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與彭博美國浮動利率國債指數(「指數」)表現緊密相關的投資回報。

為尋求實現本基金的投資目標,管理人將採用經優化的代表性抽樣策略,直接或間接投資於指數中共同反映指數投資特徵的代表性抽樣證券。

資產凈值

基金資料

股份代號3077 HK (港元櫃台)
9077 HK (美元櫃台)
管理費每年 0.15% *
基金規模
(截至 2023年02月06日)
5 百萬 (美元)
單位類別成立日期2019年7月16日
單位類別上市日期2019年7月18日
上市交易所香港交易所 - 主板
派息頻率每季派息
基礎貨幣美元
交易貨幣港元 / 美元
指數彭博美國浮動利率國債指數
指數代號BTFLTRUU 指數
ISINHK0000515855 (3077 HK)
HK0000515848 (9077 HK)
SEDOLBK74R58 (HKD)
BK74R70 (USD)
每手買賣單位數目5個單位 (港元櫃台)
5個單位 (美元櫃台)
指數類型總回報指數
指數供應商彭博財經
財政年度12月31日
基金已發行單位數目
(截至 2023年02月06日)
9,000
* 鑑於管理人補貼和暫免管理人費用,目前為每年 0.10%

參與證券商

勤豐證券有限公司
國泰證券(香港)有限公司
招商證券(香港)有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
高盛(亞洲)證券有限公司
國泰君安證券(香港)有限公司
海通國際證券有限公司
Merrill Lynch Far East Limited
未來資產證券(香港)有限公司
韓國投資證券亞洲有限公司
廣發証券(香港)經紀有限公司
建銀國際證券有限公司
元大證券(香港)有限公司
(13 total) 1

市場莊家

Flow Traders Hong Kong Limited
(1 total)1
如子基金的市場莊家名單有任何差異,請按此瀏覽香港聯合交易所網頁。

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業績表現

投資回報

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

過往業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

  • 累計
  • 年度
年初至今 1 個月 6 個月 1 年 自上市
Premia 美國國庫浮息票據 ETF (分派)
(截止 2023年02月06日)
0.5% 0.4% 1.9% 2.4% 3.8%
彭博美國浮動利率國債指數
(截止 2023年02月06日)
0.4% 0.4% 1.9% 2.4% 4.2%

過往業績資料並不代表將來表現。投資者未必能取回全部投資金額。

過往業績表現以曆年末的資產淨值作為計算基礎,股息再作投資。

此等數據顯示子基金價值在有關曆年內的升跌幅度。

業績表現以美圓計算,當中包括持續收費,但不包括 閣下可能需繳交的香港聯交所交易成本。

若未有列示過往業績,即表示該年度未有足夠數據以提供表現。

 

投資組合

截至 2023年02月06日
成份股名稱 所持股份
數目
市場價格
(以美元計算)
佔本基金資產
凈值百分比 %
US TREASURY FRN TF 0 04/30/23 679,100 100.02 14.72%
US TREASURY FRN TF 0 07/31/23 673,200 99.99 14.59%
US TREASURY FRN TF 0 10/31/23 648,200 100.03 14.05%
US TREASURY FRN TF 0 10/31/24 586,000 100.15 12.72%
US TREASURY FRN TF 0 01/31/24 584,600 100.07 12.68%
US TREASURY FRN TF 0 07/31/24 576,400 100.06 12.50%
US TREASURY FRN TF 0 04/30/24 567,300 99.92 12.29%
US TREASURY FRN TF 0 01/31/25 250,000 100.25 5.43%
持倉可予更改。
總共: 81
 

基金特點

平均債券評級 Aaa
有效久期 0.017
平均到期收益率 (%) 4.663
債券凸性 0.0004
 

投資組合分析

截至 2023年2月6日

基金本身未獲獨立評級機構進行評級。基金相關證券的信貸質素評級由標準普爾、穆迪和惠譽所給予。評級分佈由睿亞資產提供,若三家機構均有給予評級,將選取中間的評級;若只有兩家機構給予評級,則選取兩者之中的較低評級;若只有一家機構給予評級,則直接採用有關評級。證券未獲評級並不代表其質素偏低。評級和投資組合的信貸質素可能隨著時間而改變。負比重可能是因特定情況(包括基金購入證券的交易和結算日時差)及/或為增加或減少市場風險及/或風險管理而利用若干金融工具(包括衍生工具)所致。投資分佈或會更改。 由於四捨五入,總額可能不等於100%。